汽车贷款业务量化评级体系的目标和思路

发表时间:2021-03-29  点击数:

根据无锡汽车贷款公司信用风险管理的现状及存在的问题,结合信用风险评级的相关理论和方法,依据无锡汽车贷款公司对客户群体的定位,制定信用风险量化评级体系的目标如下:

1、提升信用风险评级的准确度。通过Logistic回归模型运算得到真正影响信用风险的关键指标和权重,准确地计算出汽车贷款业务客户的信用风险结果,帮助审核人员作出判断提供有效的依据。

2、提高信用风险评级的效率。信用风险量化评级体系的建立,可以帮助审核人员快速的得到信用风险结果,不用再花费时间和精力整理大量的信息,提高工作效率,减少人工成本。原来按照审核人员主观判定需要花费至少半天的时间,利用系统化的信用风险量化评级体系,客户可以在几分钟内就可以得到审核结果,体验感也同步提升。

3、增强信用风险评级的稳定性。信用风险量化评级体系是基于客户在过去某个时间点截止到本次汽车贷款申请时的各项数据,预测其未来某一段时间内的违约概率,而评级则是以分数的形式来体现这个违约概率,即违约概率越高,对应的评级越高。信用风险量化评级体系是依据经济环境、市场情况和逾期客户数据分析定期调整,而不是人为的无规则的调整,保证了信用风险评级的稳定性。

根据以上目标,无锡汽车贷款公司信用风险量化评级体系的建立思路如下:

1 确定数据源和数据整理;

2 运用决策树模型和卡方检验对数据进行预处理;

3 利用Logistic回归模型运算得出影响信用风险的关键指标和权重;

4 建立信用风险量化评级体系,并对之进行效果验证。